FUTURO EURIBOR 3 MESES
ACTIVO SUBYACENTE EURIBOR 3 MESES
MERCADO EUREX
MULTIPLICADOR 2500 Euros
NOMINAL DEL CONTRATO 1.000.000 Euros
FORMA DE COTIZACIÓN En porcentaje del nominal.
VENCIMIENTOS Trimestrales.
FECHA DE VENCIMIENTO Dos días hábiles antes del tercer miércoles del correspondiente mes de vencimiento.
ÚLTIMO DIA DE NEGOCIACIÓN El día de vencimiento hasta las 11:00 horas.
LIQUIDACIÓN DIARIA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Antes del inicio de la sesión del Día Hábil siguiente a la fecha de transacción, en efectivo, por diferencias entre el precio de compra o venta y el Precio de Liquidación Diaria.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DIARIA Calculado por el mercado. Para el primer vencimiento se deriva de la media ponderada por volumen de los precios de todas las transacciones ocurridas durante el minuto anterior a las 17:15 horas (CET) (punto de referencia), siempre que se hayan producido más de 5 operaciones en ese periodo. Para el resto de vencimientos, se determina basándose en la media entre demanda y oferta del libro de órdenes combinado.
LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO Por diferencias con respecto al precio de liquidación a vencimiento.
PRECIO DE LIQUIDACIÓN A VENCIMIENTO Lo establece el mercado en base al tipo del Euribor a 3 meses (de la EBF) publicado a las 11:00 horas (CET) el último día de negociación.
GARANTÍAS *
Vencimiento Compra Venta
octubre de 2019 194,91 € 535,09 €
noviembre de 2019 263,66 € 366,97 €
diciembre de 2019 255,82 € 415,46 €
enero de 2020 279,34 € 357,83 €
febrero de 2020 335,05 € 382,09 €
marzo de 2020 349,12 € 445,12 €
junio de 2020 359,50 € 469,39 €
septiembre de 2020 362,96 € 494,78 €
diciembre de 2020 395,12 € 497,16 €
marzo de 2021 413,98 € 471,43 €
junio de 2021 451,80 € 500,21 €
septiembre de 2021 468,18 € 505,62 €
diciembre de 2021 456,29 € 504,68 €
marzo de 2022 422,59 € 507,89 €
junio de 2022 384,45 € 475,72 €
septiembre de 2022 389,01 € 451,63 €
diciembre de 2022 384,03 € 455,51 €
marzo de 2023 378,52 € 449,26 €
junio de 2023 385,89 € 451,69 €
septiembre de 2023 405,08 € 455,39 €
diciembre de 2023 395,20 € 465,63 €
marzo de 2024 422,80 € 462,48 €
junio de 2024 456,56 € 471,82 €
septiembre de 2024 484,71 € 471,66 €
diciembre de 2024 434,18 € 471,47 €
marzo de 2025 443,83 € 471,31 €
junio de 2025 462,55 € 471,14 €
septiembre de 2025 462,37 € 470,95 €
COMISIONES ** 5,00 €
HORARIO Desde las 08:00 hasta las 19:00 en mercado abierto, con una subasta de apertura desde las 07:50 hasta las 08:00. Subasta de cierre: a partir de las 19:00 con un mínimo de 3 minutos. Fuera de ese horario BNP PARIBAS Personal Investors no admitirá órdenes.
* Garantías exigidas por el mercado para la operativa con dichos contratos de derivados. BNP PARIBAS Personal Investors no compensa garantías entre contratos.
** Tarifa Online